Zur Strukturanalyse von bedingt heteroskedastischen Zeitreihen - Natalie Kulenko
Autoregressive bedingt heteroskedastische Modelle (G)ARCH bilden eine Modellklasse, mit der stochastische Prozesse beschrieben werden k�?�nnen, deren Volatilit�?�t nicht konstant bleibt, sondern sich im... |
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